Стресс-тесты и ликвидность
Регулятор требует стресс-тестов, а их обычно собирают вручную из десятка таблиц, и пересчитать сценарий быстро невозможно. Мы строим единую модель: данные по портфелю, макросценарии, расчёт потерь, капитала и ликвидности. Результат можно повторить, объяснить и сдать регулятору.
- Стресс-тест собирают вручную из множества файлов Excel
- Новый сценарий от регулятора или правления считается неделями
- Процентный риск и ликвидность видны только задним числом
- Трудно объяснить, откуда взялась итоговая цифра
- Новый сценарий пересчитывается без ручной сборки данных
- Ликвидность и процентный риск видны заранее, а не задним числом
- Каждую цифру в отчёте можно проследить до исходных данных
- Методология выдерживает вопросы аудитора и регулятора
Четыре шага
Данные портфеля
Собираем активы, обязательства и денежные потоки в одно место и сверяем с балансом. При большом объёме используем Snowflake.
Сценарии
Формируем базовый и стрессовые макросценарии вместе с вашей командой и с учётом требований регулятора.
Расчёт
Связываем сценарии с потерями по кредитам, процентным риском, капиталом и разрывами ликвидности. Модель может опираться на те же параметры, что и резервы по МСФО 9.
Отчёт и передача
Готовим отчёты для правления и регулятора и документируем методологию. Обучаем команду самостоятельно пересчитывать сценарии.