TRrisk
Одно из двух наших основных решений. TRrisk — единая платформа риск-менеджмента Trisigma Analytica для банков: ALM, ликвидность, МСФО 9, риск и капитал, стресс-тест и бюджет работают на общих данных.
модулей разрабатываем и сопровождаем сами · риск-решения
Один продукт вместо набора отдельных моделей
Одни данные для всех модулей
Банк один раз выгружает данные в единую модель. Все модули читают одни и те же таблицы, поэтому цифры в отчётах сходятся.
Модули подключаются по необходимости
Банк берёт только нужные модули. Каждый работает самостоятельно, а новый модуль использует уже загруженные данные.
Модули обмениваются результатами
Стресс-тест и бюджет берут вероятности дефолта и резервы из МСФО 9, позиции из ALM, активы под риском из модуля капитала. Если модуль не подключён, используются учётные данные банка.
Работает в сети банка
Платформа устанавливается во внутренней сети банка и читает отдельную витрину данных без персональных сведений о клиентах. Данные не покидают банк.
Каждый расчёт можно воспроизвести
Расчёт сохраняется с датой отчёта, сценарием и версиями моделей, а действия пользователей записываются в журнал.
Понятно валидатору и аудитору
Методология каждого модуля документирована, а любой отчёт выгружается в Excel.
От систем банка до отчёта
- 01 · источники
Системы банка
Банковская система, хранилище данных, казначейство
- 02 · данные
Витрина данных
Таблицы по единому словарю, без персональных данных
- 03 · ядро
Ядро TRrisk
Проверки качества, расчётные прогоны, журнал аудита
- 04 · расчёты
Модули
ALM, МСФО 9, капитал, стресс-тест и другие на общих данных
- 05 · результат
Отчёты
Веб-интерфейс и выгрузка в Excel
Модули TRrisk
Ядро платформы
Единая модель данных, проверки качества, расчётные прогоны, роли и журнал аудита.
ALM: управление активами и пассивами
Разрывы ликвидности, процентный и валютный риск, чистый процентный доход и сценарный анализ баланса.
Ликвидность
LCR и NSFR, нормативы ликвидности, буфер ликвидных активов и стресс ликвидности.
FTP: трансфертное ценообразование
Трансфертные ставки по срокам и валютам, маржа по продуктам и подразделениям.
МСФО 9
Расчёт ожидаемых кредитных убытков (ECL): стадии обесценения, модели PD, LGD и EAD, макросценарии и раскрытия для отчётности.
Риск и капитал
Активы, взвешенные по риску, нормативы достаточности капитала, концентрации и экономический капитал.
Операционный риск
События потерь, ключевые индикаторы риска и капитал под операционный риск.
Стресс-тест
Макросценарии и их влияние на кредитные убытки, капитал и ликвидность.
Бюджет и прогноз
Прогноз баланса, доходов и расходов и капитала на один–три года.