FTP: трансфертное ценообразование
Модуль рассчитывает трансфертные ставки по срокам и валютам и показывает маржу по продуктам и подразделениям. Видно, что зарабатывает кредитующее подразделение, что привлекающее и что казначейство.
Модуль входит в единую платформу TRrisk: он работает на общих данных банка и обменивается результатами с другими модулями. Как устроена платформа →
Что делает модуль
Кривые трансфертных ставок
Кривые по каждой валюте, построенные на рыночных ставках и стоимости привлечения.
Ставка по каждому договору
Трансфертная ставка назначается по сроку, валюте и графику платежей договора.
Маржа по продуктам
Чистая маржа по продуктам, клиентским сегментам и подразделениям.
Надбавки
Надбавки за ликвидность и обязательные резервы учитываются отдельно.
Результат казначейства
Процентный риск собирается в казначействе и виден отдельной строкой.
Отчёты для ценообразования
Минимальная ставка по новому кредиту и максимальная по вкладу при заданной марже.
- Казначейство
- Финансовая служба
- Бизнес-подразделения
- Доходность продуктов сравнима: стоимость ресурсов учтена одинаково.
- Решения о ставках опираются на трансфертную цену.
- Процентный риск собран в казначействе и виден отдельно.
Связанные модули
ALM
Разрывы ликвидности, процентный и валютный риск, чистый процентный доход и сценарный анализ баланса.
подробнее →Ликвидность
LCR и NSFR, нормативы ликвидности, буфер ликвидных активов и стресс ликвидности.
подробнее →Бюджет и прогноз
Прогноз баланса, доходов и расходов и капитала на один–три года.
подробнее →Частые вопросы
С чего начинается работа?
С бесплатного 30-минутного разговора с архитектором решения. Мы разбираем задачу и предлагаем, с чего начать. Если задача требует подробного изучения, предлагаем диагностику на 2–4 недели.
В каких странах вы работаете?
Наш офис в Бишкеке. Работаем с компаниями Центральной Азии: на месте и удалённо.
На каком языке документация и обучение?
На русском и английском. Методология, инструкции и отчёты готовим на языке, удобном вашей команде, аудитору и акционерам.
Подписываете ли вы NDA?
Да, до того как вы передадите нам данные или документы.