Рыночный риск
Модуль оценивает рыночный риск: VaR и ожидаемые потери по валютной позиции, проверку модели на истории и чувствительность ценных бумаг к изменению ставок.
Модуль входит в единую платформу TRrisk: он работает на общих данных банка и обменивается результатами с другими модулями. Как устроена платформа →
Что делает модуль
VaR валютной позиции
Исторический и параметрический VaR.
Ожидаемые потери (ES)
Средний убыток за пределом VaR.
Бэктест
Тест Купика и зоны Базельского комитета.
Ценные бумаги
Дюрация и переоценка портфеля при шоке ставок.
- Казначейство
- Служба управления рисками
- Рыночный риск оценён по тем же данным, что и капитал.
- Качество модели VaR подтверждается бэктестом.
Связанные модули
Риск и капитал
Нормативы капитала НБКР и Базель III, экономический капитал, риск-аппетит и лимиты.
подробнее →ALM
Гэпы ликвидности, процентный и валютный риск, доходность баланса и прогноз процентного дохода.
подробнее →Лимиты на банки-контрагенты
Требования к банкам-контрагентам, модельные лимиты по рейтингу, раннее предупреждение и концентрации.
подробнее →Частые вопросы
С чего начинается работа?
С бесплатного 30-минутного разговора с архитектором решения. Мы разбираем задачу и предлагаем, с чего начать. Если задача требует подробного изучения, предлагаем диагностику на 2–4 недели.
В каких странах вы работаете?
Наш офис в Бишкеке. Работаем с компаниями Центральной Азии: на месте и удалённо.
На каком языке документация и обучение?
На русском и английском. Методология, инструкции и отчёты готовим на языке, удобном вашей команде, аудитору и акционерам.
Подписываете ли вы NDA?
Да, до того как вы передадите нам данные или документы.